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节前套保头寸撤离关注净空演绎

2018-11-01 10:45:46

节前套保头寸撤离关注净空演绎

国泰君安期货研究所:从采购经理.45%,指数变动方向与PMI初值数据的变动方向一致,表明市场存在一定的提前响应经济数据事件的特征,且随后延续惯性的概率较大。

期指基差继续响应红利事件影响。IF1306合约深贴水达到了-24点,IF13食物帮白领女性防治头痛12合约对红利事件的反应较滞缓,基差触及6点。从IF1306合约的基差及沪深300指数所处的点位来看,基差率已经基本上达到了-1%的水平。2012年,IF1306合脑瘫援助方约在作为主力合约以及非主力合约的时段内,基差率为-1.16%。如2013年基差率预期值设定为-1.5%,IF306合约的贴水深度可达到-38点下方,较当日的基差低点低约14点,期限套利者可继续等待更好贴水位置出清头寸。

量化加权指示信号指向多头方向,空头压力继续较大。基差信号指向空头,价格信号指向多头。净空持仓维持在1.2万手上方运行,收盘时1.3万手,节前套保头寸解除迹延安看白癜风钱象相对明显。考虑到总持仓量增加0.13万手,净空持仓所表征的看空情绪有所降温。

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